内容摘要：
12月22日下午，洪永淼教授在第三届新结构经济学研讨会（冬令营）发表了题为smooth structural changes in economics的主题演讲。
首先，洪教授指出在新结构经济学研究中，应该更好地发挥计量经济学的作用。以计量经济学作为实证研究的方法论，可以应用更多的数据来验证新结构的理论框架。他举例指出，美国宏观经济波动从1980年代以来表现为缓慢的变化，而中国经济在90年代的增长率是大起大落的，到了2000年之后波动逐渐变小。如果用传统的弱平稳过程(wide-sense stationary，wss)描述中国现象是不适合的，因为这里各个变量的方差在变化。此时，应该用平稳的结构性变化（smooth structural changes，ssc）来描述宏观经济平稳的随时间变化。洪教授进一步指出，从个人行为到国家经济行为，其变化也不都是突然的，而是一个渐进、缓慢的变换。
随后，洪教授就其团队所提出的新的计量方法进行介绍。他认为大部分宏观经济与金融时间序列均表现为非平稳时间序列，而平稳性是时间序列计量经济学建模的一个基本假设。对此，洪教授团队提出了一个新的检验宏观经济与金融时间序列是否为严格平稳序列的计量方法。方法中提出的统计量不依赖于模型的设定形式，其核心思想是估计非参数时变特征函数，并且将其与基于全样本得到的经验特征函数相比较。此外，他还提出了一系列派生统计量，用于检验时间序列中矩的时变特征、弱平稳以及高阶平稳性。蒙特卡洛模拟表明这些统计量具有良好的检验功效。进一步用该检验探讨一些宏观经济变量的时间序列平稳性，发现无论是水平序列还是一阶差分序列，都不是严格平稳序列。这意味着通过考虑时间序列的时变特征，可以改进当前常用的时间序列计量建模方法。
最后，洪教授总结道：在宏观经济的结构变化中，无论是中国还是美国，都可能存在随时间变化的可能性，而这种变化不仅是以前学者所研究的突变(abrupt structural breaks)，还有可能是一种缓慢的变化(smooth structural changes)。对这种缓慢的变化如何去追踪,如何去建模是计量经济学的一个很重要的任务。
王赛北、赵祚翔
本文未经演讲人审阅
洪永淼，美国康奈尔大学经济学与国际研究讲席教授，厦门大学王亚南经济研究院与经济学院院长。发展中国家科学院院士，教育部高等学校经济学类专业教学指导委员会副主任委员，曾任中国留美经济学会会长（2009 - 2010）。研究领域为计量经济学、时间序列分析、金融计量经济学、中国经济。部分论文发表在annals of statistics, biometrika, econometrica, international economic review, journal of american statistical association, journal of political economy, journal of royal statistical society series b, quarterly journal of economics, review of economic studies, review of economics and statistics 和review of financial studies 等经济学、金融学与统计学国际顶级期刊上。出版《probability and statistics for economists》、《概率论与统计学》、《高级计量经济学》、《中国经济学教育转型——厦大故事》等著作。
